Сравнение XSX6.L с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
XSX6.L и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSX6.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSX6.L или VEA.
Основные характеристики
| XSX6.L | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.57% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 10.61% | 18.86% |
| Дох-ть за 3 года | 3.42% | 1.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.48% | 6.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.60% | 5.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 5.11 | 8.01 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 12.99% |
| Макс. просадка | -28.43% | -60.70% |
| Текущая просадка | -5.67% | -5.74% |
Корреляция
Корреляция между XSX6.L и VEA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSX6.L и VEA
С начала года, XSX6.L показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции XSX6.L превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 7.60% против 5.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSX6.L и VEA
XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSX6.L c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX6.L и VEA
XSX6.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSX6.L Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок XSX6.L и VEA
Максимальная просадка XSX6.L за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.L и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSX6.L и VEA
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что XSX6.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.