PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.L с IMIB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - XSX6.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.L returned 10.93%/yr vs 17.41%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XSX6.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.L показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции XSX6.L уступали акциям IMIB.L по среднегодовой доходности: 10.93% против 17.41% соответственно.

XSX6.L

1 день
0.67%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.50%
1 год
23.60%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.93%

IMIB.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.85%
6 месяцев
17.51%
1 год
38.30%
3 года*
29.66%
5 лет*
20.48%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.L и IMIB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		8.92%26.36%3.77%13.18%-4.98%16.80%3.80%20.52%-9.91%15.28%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		16.85%43.78%13.17%30.55%-3.59%18.30%1.46%24.85%-12.68%20.95%

Correlation

The correlation between XSX6.L and IMIB.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2009 г.

0.83

The correlation between XSX6.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSX6.L и IMIB.L

Секторы
XSX6.L
IMIB.L

Финансовые услуги

24.2%
45.3%

Промышленность

20.4%
11.4%

Здравоохранение

12.7%
1.2%

Технологии

9.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.9%

Энергетика

5.3%
7.9%

Сырьевые материалы

5.1%
0.5%

Коммунальные услуги

4.3%
15.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.7%

Недвижимость

1.2%
0.3%

Финансовые услуги

XSX6.L
24.2%
IMIB.L
45.3%

Промышленность

XSX6.L
20.4%
IMIB.L
11.4%

Здравоохранение

XSX6.L
12.7%
IMIB.L
1.2%

Технологии

XSX6.L
9.4%
IMIB.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

XSX6.L
7.3%
IMIB.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

XSX6.L
7.1%
IMIB.L
9.9%

Энергетика

XSX6.L
5.3%
IMIB.L
7.9%

Сырьевые материалы

XSX6.L
5.1%
IMIB.L
0.5%

Коммунальные услуги

XSX6.L
4.3%
IMIB.L
15.9%

Коммуникационные услуги

XSX6.L
3.0%
IMIB.L
1.7%

Недвижимость

XSX6.L
1.2%
IMIB.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XSX6.L:
XSX6.L с MEUD.LXSX6.L с CS51.LXSX6.L с VOOXSX6.L с SUSW.LXSX6.L с VUAA.DEXSX6.L с VEAXSX6.L с VWRA.L
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L

Доходность на риск

XSX6.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.L
Ранг доходности на риск XSX6.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSX6.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.53

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.41

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.71

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

13.54

-5.44

XSX6.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIB.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSX6.L и IMIB.L

Максимальная просадка XSX6.L за все время составила -29.35%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.35%

-70.29%

+40.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.28%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-15.58%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-24.06%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-36.68%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.80%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-32.96%

+26.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.82%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.L и IMIB.L

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) составляет 2.98%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что XSX6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.03%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

12.33%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

15.06%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.94%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

19.35%

-3.54%

Сравнение комиссий XSX6.L и IMIB.L

XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.L и IMIB.L

XSX6.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.75%3.83%4.53%3.77%3.90%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSX6.L and IMIB.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор