PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.L с IEVL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - XSX6.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.L returned 10.12%/yr vs 11.64%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSX6.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSX6.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.L показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции XSX6.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.64% соответственно.

XSX6.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.41%
1 год
18.64%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.12%

IEVL.L

1 день
-0.80%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.98%
1 год
34.59%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.45%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		6.04%26.36%3.77%13.18%-4.98%16.80%3.80%20.52%-9.91%15.28%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		12.19%42.27%5.54%11.26%1.19%19.17%-3.59%14.88%-12.69%15.26%

Correlation

The correlation between XSX6.L and IEVL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between XSX6.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSX6.L и IEVL.L

Секторы
XSX6.L
IEVL.L

Финансовые услуги

24.2%
22.6%

Промышленность

20.5%
17.0%

Здравоохранение

12.8%
12.3%

Технологии

8.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.2%

Энергетика

5.8%
5.1%

Сырьевые материалы

5.0%
6.2%

Коммунальные услуги

4.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.7%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Финансовые услуги

XSX6.L
24.2%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

XSX6.L
20.5%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

XSX6.L
12.8%
IEVL.L
12.3%

Технологии

XSX6.L
8.5%
IEVL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XSX6.L
7.5%
IEVL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

XSX6.L
6.9%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

XSX6.L
5.8%
IEVL.L
5.1%

Сырьевые материалы

XSX6.L
5.0%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

XSX6.L
4.7%
IEVL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

XSX6.L
3.0%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

XSX6.L
1.3%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с XSX6.L:
XSX6.L с MEUD.LXSX6.L с CS51.LXSX6.L с VOOXSX6.L с SUSW.LXSX6.L с VUAA.DEXSX6.L с VEAXSX6.L с VWRA.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

XSX6.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.L
Ранг доходности на риск XSX6.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.53

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.44

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.24

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

12.04

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.L на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.53

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.95

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XSX6.L и IEVL.L

Максимальная просадка XSX6.L за все время составила -29.35%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.35%

-34.81%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.62%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-16.27%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-16.48%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-34.81%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.62%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.04%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.86%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) составляет 3.19%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что XSX6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.61%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

11.14%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

13.59%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.26%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

17.15%

-1.31%

Сравнение комиссий XSX6.L и IEVL.L

XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.L и IEVL.L

Ни XSX6.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XSX6.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSX6.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор