PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XSX6.DE tracks the STOXX® Europe 600 while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.DE returned 10.49%/yr vs 11.86%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XSX6.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.DE показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции XSX6.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.86% соответственно.

XSX6.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.34%
С начала года
9.29%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.74%
3 года*
15.19%
5 лет*
9.82%
10 лет*
10.49%

SC0D.DE

1 день
0.85%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.25%
1 год
22.33%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		9.29%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		10.32%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.06%10.07%

Correlation

The correlation between XSX6.DE and SC0D.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г.

0.92

The correlation between XSX6.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

XSX6.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSX6.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.39

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.10

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.03

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

7.09

+1.78

XSX6.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.DE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0D.DE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSX6.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-38.50%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-10.93%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-16.54%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-23.38%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-38.50%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.85%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-7.08%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.14%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) составляет 2.78%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.63%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

13.20%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

16.04%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.55%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.97%

-2.65%

Сравнение комиссий XSX6.DE и SC0D.DE

XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.DE и SC0D.DE

Ни XSX6.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XSX6.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.

XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор