Сравнение XSX6.DE с FNCL
XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both exchange-traded funds - XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while FNCL is a Financials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.DE returned 9.14%/yr vs 12.27%/yr for FNCL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XSX6.DE charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.
Доходность
Сравнение доходности XSX6.DE и FNCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSX6.DE торгуется в EUR, в то время как FNCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSX6.DE показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции XSX6.DE уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 9.14% против 12.27% соответственно.
XSX6.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.14%
FNCL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам XSX6.DE и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.40% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -1.86% | 1.30% | 39.05% | 10.68% | -6.85% | 45.01% | -10.25% | 34.56% | -9.38% | 5.24% |
Correlation
The correlation between XSX6.DE and FNCL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between XSX6.DE and FNCL shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSX6.DE vs. FNCL — Ранг доходности на риск
XSX6.DE
FNCL
Сравнение XSX6.DE c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSX6.DE | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.40 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 0.99 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSX6.DE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.35 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XSX6.DE и FNCL
Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и FNCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSX6.DE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -44.00% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -13.45% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -22.45% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -22.45% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -44.00% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -7.62% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -7.08% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 5.49% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX6.DE и FNCL
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 4.26% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSX6.DE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.11% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 11.46% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 15.53% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 19.17% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 22.80% | -7.19% |
Сравнение комиссий XSX6.DE и FNCL
XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX6.DE и FNCL
XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.65% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSX6.DE and FNCL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.
XSX6.DE is categorized as Europe Equities, while FNCL is Financials Equities. XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600, while FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.DE and 0.08% for FNCL.
Подберите оптимальное распределение для XSX6.DE и FNCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор