Сравнение XSX6.DE с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
XSX6.DE и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSX6.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSX6.DE и FNCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSX6.DE и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 1.24% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -7.16% | 1.30% | 39.05% | 10.68% | -6.85% | 45.01% | -10.25% | 34.56% | -9.38% | 5.24% |
Разные валюты инструментов
XSX6.DE торгуется в EUR, в то время как FNCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSX6.DE показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции XSX6.DE уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.22% соответственно.
XSX6.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 8.94%
FNCL
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- -4.42%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSX6.DE и FNCL
XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSX6.DE vs. FNCL — Ранг доходности на риск
XSX6.DE
FNCL
Сравнение XSX6.DE c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSX6.DE | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.18 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.09 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.23 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | -0.60 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSX6.DE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.18 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XSX6.DE и FNCL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX6.DE и FNCL
XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок XSX6.DE и FNCL
Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и FNCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSX6.DE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -44.38% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -14.78% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -25.68% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -44.38% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -11.59% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -6.89% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 5.03% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX6.DE и FNCL
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSX6.DE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.31% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 12.26% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 22.25% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 19.22% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 22.86% | -7.29% |