PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSUS.TO с QQCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSUS.TO с QQCE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSUS.TO (iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF) and QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - XSUS.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while QQCE.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSUS.TO returned 21.81%/yr vs 30.69%/yr for QQCE.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSUS.TO charges 0.22%/yr vs 0.21%/yr for QQCE.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSUS.TO и QQCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSUS.TO показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у QQCE.TO с доходностью 22.94%.

XSUS.TO

1 день
0.40%
1 месяц
7.25%
С начала года
12.89%
6 месяцев
9.11%
1 год
28.17%
3 года*
21.81%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

QQCE.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
12.08%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.70%
1 год
45.38%
3 года*
30.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSUS.TO и QQCE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		12.89%9.48%32.85%21.80%-15.17%5.37%
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		22.94%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%

Correlation

The correlation between XSUS.TO and QQCE.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.58

Over the past year, XSUS.TO and QQCE.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Часто сравнивают с XSUS.TO:
XSUS.TO с XUSR.TOXSUS.TO с XEQT.TOXSUS.TO с XINC.TOXSUS.TO с DSIXSUS.TO с XSAB.TOXSUS.TO с VFV.TOXSUS.TO с SCHD
Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с TLV.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TO

Доходность на риск

XSUS.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSUS.TO
Ранг доходности на риск XSUS.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSUS.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSUS.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSUS.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSUS.TOQQCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.77

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.57

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.47

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

10.61

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSUS.TO vs. QQCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSUS.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCE.TO равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSUS.TO и QQCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSUS.TOQQCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.77

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.92

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XSUS.TO и QQCE.TO

Максимальная просадка XSUS.TO за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSUS.TO и QQCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSUS.TOQQCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-30.86%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-13.16%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-23.05%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.70%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.29%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XSUS.TO и QQCE.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) составляет 2.83%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что XSUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSUS.TOQQCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.78%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.64%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

16.45%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

20.70%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

20.70%

-4.13%

Сравнение комиссий XSUS.TO и QQCE.TO

XSUS.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQCE.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSUS.TO и QQCE.TO

Дивидендная доходность XSUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности QQCE.TO в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.26%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%0.00%0.00%
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		0.74%0.83%0.81%1.09%0.96%0.83%0.92%0.66%

Часто задаваемые вопросы

XSUS.TO and QQCE.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.22% for XSUS.TO.

XSUS.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQCE.TO is Nasdaq-100. XSUS.TO tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for XSUS.TO and 0.21% for QQCE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSUS.TO и QQCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор