Сравнение XSUS.TO с DSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI).
XSUS.TO и DSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSUS.TO или DSI.
Основные характеристики
| XSUS.TO | DSI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.92% | 26.31% |
| Дох-ть за 1 год | 38.49% | 38.92% |
| Дох-ть за 3 года | 11.91% | 8.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.91% | 16.19% |
| Коэф-т Шарпа | 3.47 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 5.13 | 3.96 |
| Коэф-т Мартина | 25.03 | 17.76 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 13.81% |
| Макс. просадка | -28.32% | -54.23% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSUS.TO и DSI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSUS.TO и DSI
С начала года, XSUS.TO показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у DSI с доходностью 26.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSUS.TO и DSI
XSUS.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DSI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSUS.TO c DSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSUS.TO и DSI
Дивидендная доходность XSUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DSI в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSUS.TO iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF | 0.86% | 1.13% | 1.00% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.92% | 1.46% | 1.26% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок XSUS.TO и DSI
Максимальная просадка XSUS.TO за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSUS.TO и DSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSUS.TO и DSI
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеют волатильность 4.36% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.