Сравнение XSTP.TO с XIU.TO
XSTP.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - XSTP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTP.TO returned 6.10%/yr vs 23.20%/yr for XIU.TO. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. XSTP.TO charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTP.TO и XIU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTP.TO показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 11.56%.
XSTP.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XIU.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам XSTP.TO и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.27% | 0.64% | 13.59% | 2.31% | 17.76% | 4.89% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 11.56% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 7.30% |
Correlation
The correlation between XSTP.TO and XIU.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | -0.27 |
The correlation between XSTP.TO and XIU.TO shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to -0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTP.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
XSTP.TO
XIU.TO
Сравнение XSTP.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTP.TO | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.45 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 20.69 | -17.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTP.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.89 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.51 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XSTP.TO и XIU.TO
Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTP.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -52.31% | +46.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -7.65% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -12.36% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -11.62% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.64% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTP.TO и XIU.TO
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) составляет 0.95%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что XSTP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTP.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 3.43% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 9.39% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 11.79% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 12.79% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 15.01% | -5.88% |
Сравнение комиссий XSTP.TO и XIU.TO
XSTP.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTP.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности XIU.TO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.17% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.58% | 4.06% | 2.41% | 3.08% | 5.70% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSTP.TO and XIU.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTP.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTP.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.
XSTP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XIU.TO is Canada Equities. XSTP.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 0.16% for XSTP.TO and 0.18% for XIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTP.TO и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор