PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTP.TO с XGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTP.TO с XGI.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XSTP.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF) and XGI.TO (iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XSTP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while XGI.TO is a Industrials Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTP.TO returned 7.32%/yr vs 19.85%/yr for XGI.TO. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. XSTP.TO charges 0.16%/yr vs 0.68%/yr for XGI.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSTP.TO и XGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSTP.TO показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у XGI.TO с доходностью 12.31%.

XSTP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.13%
6 месяцев
4.71%
1 год
6.51%
3 года*
7.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

XGI.TO

1 день
0.37%
1 месяц
1.69%
С начала года
12.31%
6 месяцев
12.64%
1 год
24.79%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.33%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTP.TO и XGI.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		5.13%0.24%13.59%2.31%4.12%
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		12.31%20.93%16.18%21.83%-1.88%

Correlation

The correlation between XSTP.TO and XGI.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XSTP.TO:
XSTP.TO с XRB.TOXSTP.TO с XST.TOXSTP.TO с MDMG.MEXSTP.TO с XSB.TOXSTP.TO с PSA.TOXSTP.TO с ZLB.TOXSTP.TO с PMIF.TO
Часто сравнивают с XGI.TO:
XGI.TO с CEW.TOXGI.TO с SPGIXGI.TO с CIF.TOXGI.TO с XUU.TOXGI.TO с XDIV.TOXGI.TO с ZDJ.TOXGI.TO с EQL.TO

Доходность на риск

XSTP.TO vs. XGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTP.TO
Ранг доходности на риск XSTP.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTP.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTP.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTP.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTP.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XGI.TO
Ранг доходности на риск XGI.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGI.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGI.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGI.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGI.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGI.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTP.TO c XGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSTP.TOXGI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.63

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.40

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.12

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

8.53

-5.54

XSTP.TO vs. XGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTP.TO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGI.TO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTP.TO и XGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSTP.TO и XGI.TO

Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки XGI.TO в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и XGI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTP.TOXGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.68%

-42.61%

+36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-11.74%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-16.14%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.70%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-5.76%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.91%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTP.TO и XGI.TO

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) составляет 1.01%, в то время как у iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что XSTP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTP.TOXGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

4.85%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

13.15%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

15.24%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

17.29%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

24.07%

-17.73%

Сравнение комиссий XSTP.TO и XGI.TO

XSTP.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XGI.TO в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTP.TO и XGI.TO

Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности XGI.TO в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		1.37%1.54%2.69%1.24%1.34%0.91%0.96%1.30%1.88%1.15%1.39%1.46%
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		3.52%4.08%2.41%3.08%5.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSTP.TO and XGI.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTP.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTP.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.68% for XGI.TO.

XSTP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XGI.TO is Industrials Equities. XSTP.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while XGI.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.16% for XSTP.TO and 0.68% for XGI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTP.TO и XGI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор