Сравнение XSTP.TO с QTIP.NEO
XSTP.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF) and QTIP.NEO (Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)) are both Inflation-Protected Bonds funds - XSTP.TO tracks the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD while QTIP.NEO tracks the Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTP.TO returned 6.10%/yr vs 2.70%/yr for QTIP.NEO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XSTP.TO charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for QTIP.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XSTP.TO и QTIP.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTP.TO показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у QTIP.NEO с доходностью 0.87%.
XSTP.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTIP.NEO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSTP.TO и QTIP.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.27% | 0.64% | 13.59% | 2.31% | 17.76% | 4.89% |
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 0.87% | 4.82% | 0.82% | 3.50% | -12.98% | 3.67% |
Correlation
The correlation between XSTP.TO and QTIP.NEO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between XSTP.TO and QTIP.NEO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTP.TO vs. QTIP.NEO — Ранг доходности на риск
XSTP.TO
QTIP.NEO
Сравнение XSTP.TO c QTIP.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTP.TO | QTIP.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 3.58 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTP.TO | QTIP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.35 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок XSTP.TO и QTIP.NEO
Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки QTIP.NEO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и QTIP.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTP.TO | QTIP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -15.03% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -2.02% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -4.59% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -4.09% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.78% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.80% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTP.TO и QTIP.NEO
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) составляет 0.95%, в то время как у Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что XSTP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTIP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTP.TO | QTIP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.27% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 2.48% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 3.56% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 6.25% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 6.31% | +2.82% |
Сравнение комиссий XSTP.TO и QTIP.NEO
XSTP.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии QTIP.NEO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTP.TO и QTIP.NEO
Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что сопоставимо с доходностью QTIP.NEO в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 3.56% | 4.54% | 4.53% | 5.08% | 9.47% | 5.24% | 2.17% | 2.29% | 2.91% |
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.58% | 4.06% | 2.41% | 3.08% | 5.70% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSTP.TO and QTIP.NEO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTIP.NEO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTIP.NEO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for XSTP.TO.
XSTP.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while QTIP.NEO tracks Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR Index. They also come from different issuers: iShares and Mackenzie. Their fees differ too: 0.16% for XSTP.TO and 0.15% for QTIP.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XSTP.TO и QTIP.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор