PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTIP.NEO с XSTH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTIP.NEO с XSTH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO).

QTIP.NEO и XSTH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTIP.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. XSTH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QTIP.NEO и XSTH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTIP.NEO и XSTH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QTIP.NEO
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%4.82%0.82%3.50%-12.98%3.47%
XSTH.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)		0.47%4.20%3.68%3.90%-3.36%1.76%

Доходность по периодам

С начала года, QTIP.NEO показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у XSTH.TO с доходностью 0.47%.

QTIP.NEO

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-0.67%
1 год
1.04%
3 года*
1.86%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—

XSTH.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.26%
1 год
1.95%
3 года*
3.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с QTIP.NEO:
QTIP.NEO с MGRW.TOQTIP.NEO с MAAA.TOQTIP.NEO с QDX.TOQTIP.NEO с QQQQ.TOQTIP.NEO с QDXH.TOQTIP.NEO с WSHR.NEOQTIP.NEO с ZTIP.TO
Часто сравнивают с XSTH.TO:
XSTH.TO с XIGS.TOXSTH.TO с XSTB.TOXSTH.TO с ZAG.TOXSTH.TO с XCBG.TOXSTH.TO с XSB.TOXSTH.TO с ZST.TOXSTH.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий QTIP.NEO и XSTH.TO

QTIP.NEO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSTH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSTH.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)
QTIP.NEO
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

QTIP.NEO vs. XSTH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTIP.NEO
Ранг доходности на риск QTIP.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTIP.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTIP.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTIP.NEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTIP.NEO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTIP.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XSTH.TO
Ранг доходности на риск XSTH.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTH.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTH.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTH.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTIP.NEO c XSTH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTIP.NEOXSTH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.81

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.18

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.29

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

4.15

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTIP.NEO vs. XSTH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTIP.NEO на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа XSTH.TO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTIP.NEO и XSTH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTIP.NEOXSTH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.81

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.27

Корреляция

Корреляция между QTIP.NEO и XSTH.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTIP.NEO и XSTH.TO

Дивидендная доходность QTIP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности XSTH.TO в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018
QTIP.NEO
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)		4.16%4.54%4.53%5.08%9.47%5.24%2.17%2.29%2.91%
XSTH.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.01%3.94%2.53%3.15%6.07%2.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTIP.NEO и XSTH.TO

Максимальная просадка QTIP.NEO за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки XSTH.TO в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTIP.NEO и XSTH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QTIP.NEOXSTH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-5.98%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-1.49%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-0.32%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-1.61%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.46%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QTIP.NEO и XSTH.TO

Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что QTIP.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTIP.NEOXSTH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.64%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

1.66%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

2.43%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

3.69%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

3.69%

+2.67%