Сравнение XSTH.TO с ZRR.TO
XSTH.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and ZRR.TO (BMO Real Return Bond Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - XSTH.TO tracks the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD while ZRR.TO tracks the FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTH.TO returned 3.81%/yr vs 3.58%/yr for ZRR.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XSTH.TO charges 0.16%/yr vs 0.28%/yr for ZRR.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTH.TO и ZRR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTH.TO показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у ZRR.TO с доходностью 4.33%.
XSTH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZRR.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.22%
Сравнение доходности по годам XSTH.TO и ZRR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.18% | 4.20% | 3.68% | 3.90% | -3.36% | 1.76% |
ZRR.TO BMO Real Return Bond Index ETF | 4.33% | 0.12% | 4.03% | 0.41% | -14.56% | 5.79% |
Correlation
The correlation between XSTH.TO and ZRR.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between XSTH.TO and ZRR.TO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTH.TO vs. ZRR.TO — Ранг доходности на риск
XSTH.TO
ZRR.TO
Сравнение XSTH.TO c ZRR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTH.TO | ZRR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.79 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 1.63 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTH.TO | ZRR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.49 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.28 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XSTH.TO и ZRR.TO
Максимальная просадка XSTH.TO за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки ZRR.TO в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTH.TO и ZRR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTH.TO | ZRR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -23.84% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -4.00% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -9.39% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -6.78% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -6.67% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.96% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTH.TO и ZRR.TO
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) составляет 0.40%, в то время как у BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что XSTH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZRR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTH.TO | ZRR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 2.26% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 4.81% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 6.54% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 11.55% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 10.51% | -6.88% |
Сравнение комиссий XSTH.TO и ZRR.TO
XSTH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ZRR.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTH.TO и ZRR.TO
Дивидендная доходность XSTH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности ZRR.TO в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 3.56% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZRR.TO BMO Real Return Bond Index ETF | 4.10% | 4.53% | 4.78% | 6.54% | 6.88% | 1.97% | 2.11% | 2.35% | 2.20% | 2.08% | 1.89% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
XSTH.TO and ZRR.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.28% for ZRR.TO.
XSTH.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while ZRR.TO tracks FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.16% for XSTH.TO and 0.28% for ZRR.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTH.TO и ZRR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор