Сравнение XSTH.TO с CBIL.TO
XSTH.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XSTH.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. XSTH.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, XSTH.TO returned 3.60%/yr vs 3.59%/yr for CBIL.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XSTH.TO charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTH.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTH.TO показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.99%.
XSTH.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSTH.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.45% | 4.20% | 3.68% | 1.60% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.99% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between XSTH.TO and CBIL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTH.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
XSTH.TO
CBIL.TO
Сравнение XSTH.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSTH.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 5.74 | -4.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 58.67 | -57.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 328.45 | -324.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSTH.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка XSTH.TO за все время составила -5.98%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTH.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTH.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -0.06% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -0.04% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -0.06% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.00% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.01% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTH.TO и CBIL.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XSTH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTH.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.06% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 0.19% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 0.25% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 0.32% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 0.32% | +3.32% |
Сравнение комиссий XSTH.TO и CBIL.TO
XSTH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTH.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность XSTH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.58% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 3.58% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
XSTH.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for XSTH.TO.
XSTH.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.16% for XSTH.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTH.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор