Сравнение XSTB.TO с XIC.TO
XSTB.TO (iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - XSTB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTB.TO returned 1.95%/yr vs 14.88%/yr for XIC.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XSTB.TO charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTB.TO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTB.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 12.10%.
XSTB.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
XIC.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам XSTB.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.99% | 3.60% | 5.28% | 4.86% | -3.91% | -1.12% | 4.95% | 1.18% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.10% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 5.61% | 6.43% |
Correlation
The correlation between XSTB.TO and XIC.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.13 |
Over the past year, XSTB.TO and XIC.TO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTB.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
XSTB.TO
XIC.TO
Сравнение XSTB.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTB.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.99 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 18.51 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTB.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.92 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.14 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.54 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XSTB.TO и XIC.TO
Максимальная просадка XSTB.TO за все время составила -6.92%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTB.TO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTB.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.92% | -48.21% | +41.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -9.29% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -12.27% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.76% | -16.24% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -7.04% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 2.00% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTB.TO и XIC.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) составляет 0.69%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что XSTB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTB.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 3.61% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 10.39% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 12.71% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 13.14% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.72% | 14.96% | -12.24% |
Сравнение комиссий XSTB.TO и XIC.TO
XSTB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTB.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность XSTB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности XIC.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.88% | 2.88% | 2.64% | 2.22% | 1.93% | 1.82% | 2.10% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSTB.TO and XIC.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for XSTB.TO.
XSTB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XIC.TO is Canada Equities. XSTB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. Their fees differ too: 0.17% for XSTB.TO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTB.TO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор