Сравнение XST.TO с SPLT.TO
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) are both exchange-traded funds - XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while SPLT.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Brompton Funds. XST.TO is passively managed, while SPLT.TO is actively managed. Over the past 3 years, XST.TO returned 46.74%/yr vs 9.60%/yr for SPLT.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XST.TO charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for SPLT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XST.TO и SPLT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XST.TO показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у SPLT.TO с доходностью 3.54%.
XST.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 7.52%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 30.51%
- 10 лет*
- 18.76%
- Всё время*
- 20.83%
SPLT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 4.39%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам XST.TO и SPLT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 7.52% | 16.38% | 140.92% | 7.67% |
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 3.54% | 5.75% | 14.10% | 5.83% |
Correlation
The correlation between XST.TO and SPLT.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between XST.TO and SPLT.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XST.TO vs. SPLT.TO — Ранг доходности на риск
XST.TO
SPLT.TO
Сравнение XST.TO c SPLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XST.TO | SPLT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.21 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 8.45 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XST.TO и SPLT.TO
Максимальная просадка XST.TO за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки SPLT.TO в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и SPLT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XST.TO | SPLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -5.36% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -1.82% | -8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.86% | -5.36% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.40% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.49% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 0.69% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XST.TO и SPLT.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XST.TO | SPLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 0.99% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 2.19% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 3.44% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 4.63% | +42.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 4.63% | +30.84% |
Сравнение комиссий XST.TO и SPLT.TO
XST.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPLT.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XST.TO и SPLT.TO
Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SPLT.TO в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 5.98% | 6.01% | 5.99% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.66% | 0.68% | 0.87% | 1.57% | 1.48% | 1.37% | 1.48% | 1.46% | 1.62% | 1.80% | 1.03% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
XST.TO and SPLT.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLT.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLT.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.
XST.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while SPLT.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: iShares and Brompton Funds. Their fees differ too: 0.61% for XST.TO and 0.50% for SPLT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XST.TO и SPLT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор