Сравнение XST.TO с SAP.TO
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while SAP.TO (Saputo Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XST.TO returned 9.62%/yr vs 2.74%/yr for SAP.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XST.TO и SAP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XST.TO показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у SAP.TO с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции XST.TO превзошли акции SAP.TO по среднегодовой доходности: 9.62% против 2.74% соответственно.
XST.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.62%
SAP.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 65.32%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам XST.TO и SAP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 1.77% | 16.38% | 19.83% | 6.37% | 8.76% | 20.39% | 3.48% | 12.13% | 1.65% | 6.95% |
SAP.TO Saputo Inc. | 3.85% | 69.59% | -4.35% | -18.00% | 20.36% | -18.33% | -9.55% | 4.28% | -11.88% | -3.55% |
Correlation
The correlation between XST.TO and SAP.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XST.TO vs. SAP.TO — Ранг доходности на риск
XST.TO
SAP.TO
Сравнение XST.TO c SAP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Saputo Inc. (SAP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XST.TO | SAP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.51 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 4.09 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 15.11 | -13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XST.TO | SAP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.81 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.22 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.12 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.49 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок XST.TO и SAP.TO
Максимальная просадка XST.TO за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки SAP.TO в -44.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и SAP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XST.TO | SAP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -44.63% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -16.05% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.86% | -32.20% | +21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -35.29% | +24.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.65% | -44.63% | +21.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.24% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -13.86% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.34% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XST.TO и SAP.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) составляет 4.72%, в то время как у Saputo Inc. (SAP.TO) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XST.TO | SAP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.65% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 17.38% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 23.43% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 22.88% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 22.57% | -7.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XST.TO и SAP.TO
Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SAP.TO в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP.TO Saputo Inc. | 1.85% | 1.89% | 3.00% | 2.72% | 2.15% | 2.49% | 1.94% | 1.67% | 1.66% | 1.37% | 1.20% | 1.60% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.68% | 0.67% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.74% | 0.73% | 0.81% | 0.90% | 0.52% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
XST.TO and SAP.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XST.TO и SAP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор