Сравнение XST.TO с HXQ.TO
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XST.TO returned 19.03%/yr vs 22.27%/yr for HXQ.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XST.TO charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XST.TO и HXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XST.TO показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции XST.TO уступали акциям HXQ.TO по среднегодовой доходности: 19.03% против 22.27% соответственно.
XST.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 30.79%
- 10 лет*
- 19.03%
HXQ.TO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам XST.TO и HXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 4.80% | 16.38% | 140.92% | 7.25% | 9.63% | 21.31% | 4.28% | 12.92% | 2.53% | 7.95% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 19.67% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 26.20% | 45.58% | 32.26% | 6.71% | 23.12% |
Correlation
The correlation between XST.TO and HXQ.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between XST.TO and HXQ.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XST.TO и HXQ.TO
Секторы
XST.TO
HXQ.TO
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
XST.TO
HXQ.TO
Потребительский циклический сектор
XST.TO
HXQ.TO
Сырьевые материалы
XST.TO
-
HXQ.TO
Коммуникационные услуги
XST.TO
-
HXQ.TO
Энергетика
XST.TO
-
HXQ.TO
Финансовые услуги
XST.TO
-
HXQ.TO
Здравоохранение
XST.TO
-
HXQ.TO
Промышленность
XST.TO
-
HXQ.TO
Недвижимость
XST.TO
-
HXQ.TO
Технологии
XST.TO
-
HXQ.TO
Коммунальные услуги
XST.TO
-
HXQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XST.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск
XST.TO
HXQ.TO
Сравнение XST.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XST.TO | HXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.42 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.19 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 10.12 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XST.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка XST.TO за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и HXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XST.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -31.60% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.43% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.86% | -22.58% | +11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -31.60% | +20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -31.60% | +6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -2.58% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -5.74% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.91% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XST.TO и HXQ.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) составляет 4.89%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XST.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 7.27% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 13.32% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 16.70% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 20.92% | +26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 20.92% | +14.50% |
Сравнение комиссий XST.TO и HXQ.TO
XST.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XST.TO и HXQ.TO
Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.66% | 0.68% | 0.87% | 1.57% | 1.48% | 1.37% | 1.48% | 1.46% | 1.62% | 1.80% | 1.03% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
XST.TO and HXQ.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.
XST.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while HXQ.TO is Nasdaq-100. XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.61% for XST.TO and 0.25% for HXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XST.TO и HXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор