PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSPX.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSPX.L с SPY5.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

XSPX.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSPX.L returned 15.73%/yr vs 15.53%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSPX.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.

Доходность

Сравнение доходности XSPX.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSPX.L торгуется в GBp, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSPX.L показывает доходность 9.50%, а SPY5.L немного выше – 9.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSPX.L имеют среднегодовую доходность 15.73%, а акции SPY5.L немного отстают с 15.53%.

XSPX.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.17%
С начала года
9.50%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.35%
3 года*
19.16%
5 лет*
14.10%
10 лет*
15.73%

SPY5.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.80%
1 год
26.42%
3 года*
19.14%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPX.L и SPY5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		9.50%9.46%27.43%19.97%-8.90%31.28%13.93%26.82%0.30%11.07%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)		9.76%9.06%27.55%20.31%-9.01%30.50%14.06%25.47%0.15%11.07%

Correlation

The correlation between XSPX.L and SPY5.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

0.93

The correlation between XSPX.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSPX.L и SPY5.L

Секторы
XSPX.L
SPY5.L

Технологии

35.6%
39.1%

Финансовые услуги

11.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.9%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

XSPX.L
35.6%
SPY5.L
39.1%

Финансовые услуги

XSPX.L
11.8%
SPY5.L
11.1%

Коммуникационные услуги

XSPX.L
11.2%
SPY5.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

XSPX.L
10.1%
SPY5.L
9.9%

Здравоохранение

XSPX.L
8.5%
SPY5.L
8.4%

Промышленность

XSPX.L
8.3%
SPY5.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

XSPX.L
4.9%
SPY5.L
4.5%

Энергетика

XSPX.L
3.5%
SPY5.L
3.2%

Коммунальные услуги

XSPX.L
2.4%
SPY5.L
2.1%

Недвижимость

XSPX.L
1.9%
SPY5.L
1.8%

Сырьевые материалы

XSPX.L
1.8%
SPY5.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XSPX.L:
XSPX.L с FWAFXXSPX.L с FWCFXXSPX.L с FWIFXXSPX.L с SUSW.LXSPX.L с TEMWXXSPX.L с SPYXSPX.L с VOO
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

XSPX.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSPX.L
Ранг доходности на риск XSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSPX.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPX.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSPX.LSPY5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.16

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.01

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.66

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

12.24

+0.47

XSPX.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSPX.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSPX.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSPX.L и SPY5.L

Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и SPY5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSPX.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-25.97%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-7.19%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-21.10%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

-21.10%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.50%

-25.97%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.34%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-3.25%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.15%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XSPX.L и SPY5.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) составляет 3.72%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что XSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSPX.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.01%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.16%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

12.18%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

15.43%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.33%

+2.00%

Сравнение комиссий XSPX.L и SPY5.L

XSPX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPX.L и SPY5.L

XSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)		0.93%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.44%1.77%1.51%1.64%1.73%
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XSPX.L and SPY5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for XSPX.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.15% for XSPX.L and 0.03% for SPY5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPX.L и SPY5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор