PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSPX.L с SPXE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSPX.L с SPXE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSPX.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - XSPX.L tracks the S&P 500 Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSPX.L returned 13.46%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XSPX.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.

Доходность

Сравнение доходности XSPX.L и SPXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSPX.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSPX.L показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.

XSPX.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
7.56%
С начала года
9.12%
1 год
19.75%
3 года*
18.37%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.72%

SPXE.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
7.06%
С начала года
8.63%
1 год
21.84%
3 года*
17.92%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPX.L и SPXE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		9.12%9.46%27.43%19.97%-8.90%31.28%29.41%
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)		8.63%9.57%26.72%21.98%-8.25%33.54%21.11%

Correlation

The correlation between XSPX.L and SPXE.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between XSPX.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XSPX.L:
XSPX.L с FWAFXXSPX.L с FWCFXXSPX.L с FWIFXXSPX.L с SUSW.LXSPX.L с TEMWXXSPX.L с SPYXSPX.L с VOO
Часто сравнивают с SPXE.L:
SPXE.L с EQGB.LSPXE.L с EQQQ.LSPXE.L с EQQU.LSPXE.L с FLES.LSPXE.L с FTWG.LSPXE.L с FWRA.LSPXE.L с FWRG.L

Доходность на риск

XSPX.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSPX.L
Ранг доходности на риск XSPX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSPX.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPXE.L
Ранг доходности на риск SPXE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPX.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSPX.LSPXE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.79

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.57

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.21

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

11.49

-2.04

XSPX.L vs. SPXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSPX.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXE.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSPX.L и SPXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSPX.L и SPXE.L

Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и SPXE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSPX.LSPXE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-21.81%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-6.78%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-21.81%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

-21.81%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.89%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-3.35%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.90%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XSPX.L и SPXE.L

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) имеют волатильность 3.15% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSPX.LSPXE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.26%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

9.35%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

12.18%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

15.66%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.23%

+0.08%

Сравнение комиссий XSPX.L и SPXE.L

XSPX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPX.L и SPXE.L

Ни XSPX.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSPX.L and SPXE.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for XSPX.L.

XSPX.L tracks S&P 500 Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for XSPX.L and 0.09% for SPXE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPX.L и SPXE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор