PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSP.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both S&P 500 funds from iShares tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSP.TO returned 10.69%/yr vs 14.97%/yr for XUS-U.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSP.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у XUS-U.TO с доходностью 11.42%.

XSP.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.72%
С начала года
8.11%
1 год
17.18%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.95%

XUS-U.TO

1 день
-0.96%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
8.90%
С начала года
11.42%
1 год
22.29%
3 года*
21.45%
5 лет*
14.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		8.11%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%9.04%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		11.42%12.68%35.30%23.54%-13.58%27.66%15.58%6.80%

Correlation

The correlation between XSP.TO and XUS-U.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2019 г.

0.77

The correlation between XSP.TO and XUS-U.TO shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с XQQ.TOXSP.TO с VFVA
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS

Доходность на риск

XSP.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSP.TOXUS-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.74

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.52

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.43

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

9.33

-1.40

XSP.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS-U.TO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки XUS-U.TO в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и XUS-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-27.50%

-30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.21%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-19.42%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-23.19%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.52%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-4.60%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.39%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и XUS-U.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 3.17%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.43%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.46%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

12.90%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.61%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

19.76%

-1.56%

Сравнение комиссий XSP.TO и XUS-U.TO

И XSP.TO, и XUS-U.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и XUS-U.TO

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что сопоставимо с доходностью XUS-U.TO в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.14%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.15%1.25%1.04%1.19%1.38%0.89%1.20%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and XUS-U.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO and XUS-U.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и XUS-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор