PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с USCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. XSP.TO is passively managed, while USCL.TO is actively managed. Over the past year, XSP.TO returned 25.62% vs 31.01% for USCL.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for USCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью 12.21%.

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%

USCL.TO

1 день
0.57%
1 месяц
7.22%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.42%
1 год
31.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%8.01%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		12.21%10.03%38.54%4.33%

Correlation

The correlation between XSP.TO and USCL.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.78

The correlation between XSP.TO and USCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSP.TO и USCL.TO

Секторы
XSP.TO
USCL.TO

Технологии

36.2%
33.1%

Финансовые услуги

11.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
9.8%

Промышленность

8.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

XSP.TO
36.2%
USCL.TO
33.1%

Финансовые услуги

XSP.TO
11.9%
USCL.TO
12.3%

Коммуникационные услуги

XSP.TO
10.9%
USCL.TO
10.7%

Потребительский циклический сектор

XSP.TO
10.1%
USCL.TO
10.1%

Здравоохранение

XSP.TO
8.4%
USCL.TO
9.8%

Промышленность

XSP.TO
8.1%
USCL.TO
8.7%

Потребительский защитный сектор

XSP.TO
4.9%
USCL.TO
5.4%

Энергетика

XSP.TO
3.5%
USCL.TO
3.5%

Коммунальные услуги

XSP.TO
2.3%
USCL.TO
2.5%

Недвижимость

XSP.TO
1.9%
USCL.TO
2.0%

Сырьевые материалы

XSP.TO
1.8%
USCL.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с TSLA.TO

Доходность на риск

XSP.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSP.TOUSCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.65

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.54

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.64

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

14.83

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSP.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL.TO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSP.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.65

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.43

-1.07

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и USCL.TO

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и USCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-21.85%

-35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.56%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-2.55%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.10%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и USCL.TO

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.81%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.32%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

11.78%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.43%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

15.43%

+2.76%

Сравнение комиссий XSP.TO и USCL.TO

XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности USCL.TO в 11.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.88%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and USCL.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for XSP.TO.

XSP.TO is categorized as S&P 500, while USCL.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for XSP.TO and 0.04% for USCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и USCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор