PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOP.L с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOP.L с DHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOP.L (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - XSOP.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOP.L returned 18.53%/yr vs 13.97%/yr for DHS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XSOP.L charges 0.32%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности XSOP.L и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSOP.L торгуется в GBp, в то время как DHS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSOP.L показывает доходность 23.39%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 12.41%.

XSOP.L

1 день
-1.50%
1 месяц
3.77%
С начала года
23.39%
6 месяцев
25.67%
1 год
49.49%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

DHS

1 день
0.81%
1 месяц
2.65%
С начала года
12.41%
6 месяцев
12.54%
1 год
25.22%
3 года*
13.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOP.L и DHS

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOP.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF		23.39%22.58%5.55%3.86%-15.50%2.66%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		12.41%4.83%20.08%-5.17%20.81%5.69%

Correlation

The correlation between XSOP.L and DHS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.13

The correlation between XSOP.L and DHS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSOP.L и DHS

Секторы
XSOP.L
DHS

Технологии

34.4%
3.7%

Финансовые услуги

16.5%
22.3%

Потребительский циклический сектор

15.1%
5.0%

Промышленность

9.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
9.3%

Сырьевые материалы

5.4%
1.2%

Здравоохранение

4.9%
14.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
18.7%

Энергетика

1.9%
9.4%

Коммунальные услуги

1.1%
9.0%

Недвижимость

1.1%
2.8%

Технологии

XSOP.L
34.4%
DHS
3.7%

Финансовые услуги

XSOP.L
16.5%
DHS
22.3%

Потребительский циклический сектор

XSOP.L
15.1%
DHS
5.0%

Промышленность

XSOP.L
9.7%
DHS
4.1%

Коммуникационные услуги

XSOP.L
6.1%
DHS
9.3%

Сырьевые материалы

XSOP.L
5.4%
DHS
1.2%

Здравоохранение

XSOP.L
4.9%
DHS
14.5%

Потребительский защитный сектор

XSOP.L
3.9%
DHS
18.7%

Энергетика

XSOP.L
1.9%
DHS
9.4%

Коммунальные услуги

XSOP.L
1.1%
DHS
9.0%

Недвижимость

XSOP.L
1.1%
DHS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с XSOP.L:
XSOP.L с VOOXSOP.L с ISDE.LXSOP.L с EMXC.LXSOP.L с GGRG.LXSOP.L с DEMS.LXSOP.L с COPA.LXSOP.L с EMV.L
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

XSOP.L vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOP.L
Ранг доходности на риск XSOP.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOP.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOP.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOP.L c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOP.LDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.35

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.37

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.62

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

15.94

-12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOP.L vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOP.L на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOP.L и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOP.LDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.35

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XSOP.L и DHS

Максимальная просадка XSOP.L за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки DHS в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOP.L и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOP.LDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-52.83%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.68%

-5.48%

-21.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-14.52%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-0.66%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-7.27%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.63%

1.59%

+14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOP.L и DHS

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что XSOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOP.LDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.38%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

8.34%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.50%

10.76%

+33.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

13.65%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

16.58%

+8.72%

Сравнение комиссий XSOP.L и DHS

XSOP.L берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOP.L и DHS

XSOP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.31%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
XSOP.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSOP.L and DHS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSOP.L is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSOP.L is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

XSOP.L is categorized as Emerging Markets Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. XSOP.L tracks MSCI EM NR USD, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.32% for XSOP.L and 0.38% for DHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOP.L и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор