PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с FSSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с FSSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and FSSGX (Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund) are both funds - XSOE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while FSSGX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity. XSOE is passively managed, while FSSGX is actively managed. Over the past 3 years, XSOE returned 23.36%/yr vs 28.00%/yr for FSSGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for FSSGX.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и FSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 27.99%, что значительно ниже, чем у FSSGX с доходностью 34.28%.

XSOE

1 день
-1.31%
1 месяц
9.84%
С начала года
27.99%
6 месяцев
30.83%
1 год
54.87%
3 года*
23.36%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.77%

FSSGX

1 день
1.42%
1 месяц
9.41%
С начала года
34.28%
6 месяцев
37.14%
1 год
66.38%
3 года*
28.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и FSSGX

2026 (YTD)2025202420232022
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		27.99%30.05%7.02%10.28%-9.58%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		34.28%38.40%7.34%11.67%-7.56%

Correlation

The correlation between XSOE and FSSGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.95

The correlation between XSOE and FSSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с EEM
Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с BEMIXFSSGX с SSKEXFSSGX с TEMZXFSSGX с BADEXFSSGX с HLFMXFSSGX с EITEXFSSGX с COBYX

Доходность на риск

XSOE vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEFSSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.43

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.19

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.62

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.99

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

19.05

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSGX равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и FSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEFSSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.43

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.01

-0.60

Просадки

Сравнение просадок XSOE и FSSGX

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и FSSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEFSSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-24.11%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.47%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-15.80%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-5.45%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.51%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и FSSGX

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEFSSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

8.01%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

16.73%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

19.60%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

19.24%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

19.24%

+1.35%

Сравнение комиссий XSOE и FSSGX

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FSSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и FSSGX

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FSSGX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.13%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.28%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XSOE and FSSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSOE has higher volatility (8.57%) compared to FSSGX (8.01%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs FSSGX's -24.11%.

FSSGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и FSSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор