PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE.DE с EDM2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE.DE с EDM2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) and EDM2.DE (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened while EDM2.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE.DE returned 18.45%/yr vs 20.29%/yr for EDM2.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XSOE.DE charges 0.32%/yr vs 0.18%/yr for EDM2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSOE.DE и EDM2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE.DE показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у EDM2.DE с доходностью 26.35%.

XSOE.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
3.69%
С начала года
24.59%
6 месяцев
25.63%
1 год
45.75%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDM2.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.82%
С начала года
26.35%
6 месяцев
26.81%
1 год
46.28%
3 года*
20.29%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE.DE и EDM2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		24.59%16.93%10.26%6.05%-19.00%3.24%
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		26.35%19.81%13.36%4.56%-16.00%1.41%

Correlation

The correlation between XSOE.DE and EDM2.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.95

The correlation between XSOE.DE and EDM2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с SADM.DEXSOE.DE с WTED.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с AW12.DEXSOE.DE с WTD8.DE
Часто сравнивают с EDM2.DE:
EDM2.DE с GQGIXEDM2.DE с SPMOEDM2.DE с ICGA.DEEDM2.DE с IWMO.MIEDM2.DE с QDVE.DEEDM2.DE с SXRV.DEEDM2.DE с 5MVL.DE

Доходность на риск

XSOE.DE vs. EDM2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EDM2.DE
Ранг доходности на риск EDM2.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM2.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM2.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM2.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE.DE c EDM2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOE.DEEDM2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.63

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.50

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.32

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

15.65

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE.DE vs. EDM2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE.DE на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDM2.DE равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE.DE и EDM2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOE.DEEDM2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XSOE.DE и EDM2.DE

Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки EDM2.DE в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и EDM2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOE.DEEDM2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-32.32%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-10.88%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-19.52%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.66%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-11.10%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE.DE и EDM2.DE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) имеют волатильность 7.20% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOE.DEEDM2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.43%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

15.11%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

17.92%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.83%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.13%

-1.86%

Сравнение комиссий XSOE.DE и EDM2.DE

XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EDM2.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE.DE и EDM2.DE

Ни XSOE.DE, ни EDM2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XSOE.DE and EDM2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EDM2.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM2.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.DE.

XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while EDM2.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XSOE.DE and 0.18% for EDM2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE.DE и EDM2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор