Сравнение XSHG.TO с XEQT.TO
XSHG.TO (iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XSHG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. XSHG.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 3 years, XSHG.TO returned 5.72%/yr vs 22.22%/yr for XEQT.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XSHG.TO charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSHG.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSHG.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.
XSHG.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEQT.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSHG.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSHG.TO iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.14% | 4.53% | 6.86% | 6.41% | -4.26% | -0.58% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 13.22% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 4.76% |
Correlation
The correlation between XSHG.TO and XEQT.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.16 |
Over the past year, XSHG.TO and XEQT.TO have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHG.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
XSHG.TO
XEQT.TO
Сравнение XSHG.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHG.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.70 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 16.13 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHG.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.62 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XSHG.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка XSHG.TO за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHG.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHG.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -29.74% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -8.25% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.44% | -15.08% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -4.11% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.89% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHG.TO и XEQT.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) составляет 0.68%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что XSHG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHG.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 3.70% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 9.41% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 11.65% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 13.13% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 15.56% | -12.77% |
Сравнение комиссий XSHG.TO и XEQT.TO
XSHG.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHG.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность XSHG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.47% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% |
XSHG.TO iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.72% | 3.64% | 3.39% | 2.87% | 2.69% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSHG.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSHG.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHG.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for XEQT.TO.
XSHG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.17% for XSHG.TO and 0.20% for XEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSHG.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор