Сравнение XSHG.TO с XDIV.TO
XSHG.TO (iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XSHG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSHG.TO returned 5.72%/yr vs 23.53%/yr for XDIV.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XSHG.TO charges 0.17%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSHG.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSHG.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 20.26%.
XSHG.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDIV.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSHG.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSHG.TO iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.14% | 4.53% | 6.86% | 6.41% | -4.26% | -0.58% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 20.26% | 24.92% | 19.56% | 11.71% | 0.29% | 8.48% |
Correlation
The correlation between XSHG.TO and XDIV.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHG.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
XSHG.TO
XDIV.TO
Сравнение XSHG.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHG.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.09 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 17.45 | -14.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 59.31 | -49.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHG.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 5.17 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.82 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XSHG.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка XSHG.TO за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHG.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHG.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -41.30% | +33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -2.33% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.44% | -10.53% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -4.25% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.68% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHG.TO и XDIV.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) составляет 0.68%, в то время как у iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что XSHG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHG.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 2.81% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 6.37% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 7.89% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 10.53% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 16.00% | -13.21% |
Сравнение комиссий XSHG.TO и XDIV.TO
XSHG.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHG.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность XSHG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности XDIV.TO в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.26% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% |
XSHG.TO iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.72% | 3.64% | 3.39% | 2.87% | 2.69% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSHG.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.17% for XSHG.TO.
XSHG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XDIV.TO is Dividend. XSHG.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Their fees differ too: 0.17% for XSHG.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSHG.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор