Сравнение XSHG.TO с TCLB.TO
XSHG.TO (iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF) and TCLB.TO (TD Canadian Long Term Federal Bond ETF) are both Canadian Government Bonds funds - XSHG.TO tracks the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD while TCLB.TO tracks the FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSHG.TO returned 5.72%/yr vs 1.21%/yr for TCLB.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XSHG.TO charges 0.17%/yr vs 0.23%/yr for TCLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSHG.TO и TCLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSHG.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у TCLB.TO с доходностью 2.72%.
XSHG.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCLB.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSHG.TO и TCLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSHG.TO iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.14% | 4.53% | 6.86% | 6.41% | -4.26% | -0.58% |
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 2.72% | -3.46% | -1.09% | 6.70% | -18.75% | -0.76% |
Correlation
The correlation between XSHG.TO and TCLB.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between XSHG.TO and TCLB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHG.TO vs. TCLB.TO — Ранг доходности на риск
XSHG.TO
TCLB.TO
Сравнение XSHG.TO c TCLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) и TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHG.TO | TCLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.02 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 0.03 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHG.TO | TCLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.01 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.22 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок XSHG.TO и TCLB.TO
Максимальная просадка XSHG.TO за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки TCLB.TO в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHG.TO и TCLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHG.TO | TCLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -36.66% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -5.57% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.44% | -12.18% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -26.35% | +26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -24.85% | +23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 3.43% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHG.TO и TCLB.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) составляет 0.68%, в то время как у TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что XSHG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHG.TO | TCLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 3.29% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 6.92% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 9.46% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 14.04% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 15.10% | -12.31% |
Сравнение комиссий XSHG.TO и TCLB.TO
XSHG.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TCLB.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHG.TO и TCLB.TO
Дивидендная доходность XSHG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности TCLB.TO в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 3.24% | 3.25% | 2.94% | 2.33% | 1.48% | 0.16% | 0.20% |
XSHG.TO iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.72% | 3.64% | 3.39% | 2.87% | 2.69% | 0.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSHG.TO and TCLB.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSHG.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHG.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.23% for TCLB.TO.
XSHG.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while TCLB.TO tracks FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.17% for XSHG.TO and 0.23% for TCLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSHG.TO и TCLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор