Сравнение XSHC.L с WHEA.L
XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - XSHC.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHC.L returned 6.34%/yr vs 5.23%/yr for WHEA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XSHC.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.L.
Доходность
Сравнение доходности XSHC.L и WHEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSHC.L торгуется в GBp, в то время как WHEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSHC.L показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у WHEA.L с доходностью 3.15%.
XSHC.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 3.75%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
WHEA.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам XSHC.L и WHEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 4.62% | 6.84% | 4.08% | -3.58% | 8.14% | 28.13% | 9.97% | 16.71% | 14.71% |
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 3.15% | 7.03% | 2.81% | -1.63% | 5.68% | 21.55% | 9.62% | 18.49% | 12.84% |
Correlation
The correlation between XSHC.L and WHEA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between XSHC.L and WHEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHC.L vs. WHEA.L — Ранг доходности на риск
XSHC.L
WHEA.L
Сравнение XSHC.L c WHEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSHC.L | WHEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.79 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 4.60 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSHC.L и WHEA.L
Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке WHEA.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и WHEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHC.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -19.01% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.53% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -19.01% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -19.01% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.47% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -4.30% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 4.12% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHC.L и WHEA.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) составляет 5.42%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что XSHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHC.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.77% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 11.84% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 15.40% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.13% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.18% | +0.59% |
Сравнение комиссий XSHC.L и WHEA.L
XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WHEA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHC.L и WHEA.L
Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как WHEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.20% | 1.25% | 1.24% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XSHC.L and WHEA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.L.
XSHC.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XSHC.L and 0.30% for WHEA.L.
Подберите оптимальное распределение для XSHC.L и WHEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор