Сравнение XSHC.L с BTEC.L
XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and BTEC.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - XSHC.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEC.L tracks the NASDAQ Biotechnology NET Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHC.L returned 6.34%/yr vs 6.43%/yr for BTEC.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSHC.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for BTEC.L.
Доходность
Сравнение доходности XSHC.L и BTEC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSHC.L торгуется в GBp, в то время как BTEC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSHC.L показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у BTEC.L с доходностью 15.81%.
XSHC.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 3.75%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
BTEC.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSHC.L и BTEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 4.62% | 6.84% | 4.08% | -3.58% | 8.14% | 28.13% | 9.97% | 16.71% | 14.71% |
BTEC.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | 15.81% | 23.49% | -0.33% | 0.91% | -1.44% | 0.45% | 23.66% | 20.79% | 0.18% |
Correlation
The correlation between XSHC.L and BTEC.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between XSHC.L and BTEC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHC.L vs. BTEC.L — Ранг доходности на риск
XSHC.L
BTEC.L
Сравнение XSHC.L c BTEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSHC.L | BTEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 6.43 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 18.47 | -14.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSHC.L и BTEC.L
Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки BTEC.L в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и BTEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHC.L | BTEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -31.02% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -7.31% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -26.37% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -31.02% | +11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -4.20% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -9.99% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.55% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHC.L и BTEC.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) составляет 5.42%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что XSHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHC.L | BTEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.76% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 15.35% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 20.44% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 20.98% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 22.30% | -6.53% |
Сравнение комиссий XSHC.L и BTEC.L
XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BTEC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHC.L и BTEC.L
Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как BTEC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.20% | 1.25% | 1.24% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
XSHC.L and BTEC.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for BTEC.L.
XSHC.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEC.L tracks NASDAQ Biotechnology NET Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XSHC.L and 0.35% for BTEC.L.
Подберите оптимальное распределение для XSHC.L и BTEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор