Сравнение XSB.TO с VSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).
XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSB.TO или VSBIX.
Основные характеристики
| XSB.TO | VSBIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.87% | 3.42% |
| Дох-ть за 1 год | 7.68% | 5.49% |
| Дох-ть за 3 года | 1.83% | 0.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.87% | 1.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.77% | 1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 4.63 | 4.47 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 1.62 |
| Коэф-т Мартина | 24.84 | 15.98 |
| Индекс Язвы | 0.29% | 0.33% |
| Дневная вол-ть | 2.50% | 1.88% |
| Макс. просадка | -8.65% | -6.49% |
| Текущая просадка | -0.25% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между XSB.TO и VSBIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и VSBIX
С начала года, XSB.TO показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у VSBIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции XSB.TO превзошли акции VSBIX по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSB.TO и VSBIX
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSB.TO c VSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и VSBIX
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VSBIX в 4.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.02% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% | 2.59% | 2.69% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 4.14% | 3.31% | 1.14% | 0.35% | 1.14% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.85% | 0.70% | 0.44% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и VSBIX
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки VSBIX в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и VSBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и VSBIX
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.