PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSB.TO с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSB.TO с VSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности XSB.TO и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSB.TO и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		0.21%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.60%0.13%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		1.69%0.29%13.34%1.99%2.98%-1.57%1.37%-1.56%10.12%-6.00%
Разные валюты инструментов

XSB.TO торгуется в CAD, в то время как VSBIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSBIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSB.TO показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.45% соответственно.

XSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.14%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.93%

VSBIX

1 день
-0.01%
1 месяц
1.44%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.10%
1 год
0.88%
3 года*
5.14%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с VFV.TOVSBIX с BND

Сравнение комиссий XSB.TO и VSBIX

XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

XSB.TO vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSB.TO c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSB.TOVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.06

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.12

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.18

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

0.35

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSB.TO vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSB.TO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VSBIX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSB.TO и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSB.TOVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.06

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.41

+0.69

Корреляция

Корреляция между XSB.TO и VSBIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSB.TO и VSBIX

Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VSBIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.14%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок XSB.TO и VSBIX

Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки VSBIX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

XSB.TOVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-5.74%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-0.81%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.99%

-5.74%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.65%

-5.74%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.44%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.59%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.21%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XSB.TO и VSBIX

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSB.TOVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.41%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

3.49%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

5.32%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

6.36%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

6.87%

-3.49%