Сравнение XCB.TO с XLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO).
XCB.TO и XLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. XLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCB.TO или XLB.TO.
Основные характеристики
| XCB.TO | XLB.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.78% | 1.14% |
| Дох-ть за 1 год | 11.39% | 10.66% |
| Дох-ть за 3 года | 1.54% | -3.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.07% | -1.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.74% | 2.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 0.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 13.50 | 2.39 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 4.83% |
| Дневная вол-ть | 5.04% | 11.81% |
| Макс. просадка | -22.59% | -32.96% |
| Текущая просадка | -0.10% | -19.67% |
Корреляция
Корреляция между XCB.TO и XLB.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCB.TO и XLB.TO
С начала года, XCB.TO показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у XLB.TO с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции XCB.TO превзошли акции XLB.TO по среднегодовой доходности: 2.74% против 2.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCB.TO и XLB.TO
XCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XLB.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCB.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCB.TO и XLB.TO
Дивидендная доходность XCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности XLB.TO в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.95% | 3.69% | 3.55% | 3.01% | 2.75% | 2.95% | 3.10% | 3.07% | 3.19% | 3.31% | 3.44% | 3.80% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 3.79% | 3.73% | 3.97% | 3.03% | 2.90% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% | 3.90% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок XCB.TO и XLB.TO
Максимальная просадка XCB.TO за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки XLB.TO в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCB.TO и XLB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCB.TO и XLB.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) составляет 2.08%, в то время как у iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что XCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.