Сравнение XSFN.L с WDFE.L
XSFN.L (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) and WDFE.L (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - XSFN.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while WDFE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSFN.L returned 16.41%/yr vs 20.32%/yr for WDFE.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSFN.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for WDFE.L.
Доходность
Сравнение доходности XSFN.L и WDFE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSFN.L торгуется в GBp, в то время как WDFE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDFE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSFN.L показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у WDFE.L с доходностью 0.91%.
XSFN.L
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
WDFE.L
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSFN.L и WDFE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | -5.19% | 7.83% | 34.69% | 13.28% |
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.88% | 17.98% | 27.97% | 12.47% |
Correlation
The correlation between XSFN.L and WDFE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between XSFN.L and WDFE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSFN.L vs. WDFE.L — Ранг доходности на риск
XSFN.L
WDFE.L
Сравнение XSFN.L c WDFE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSFN.L | WDFE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.47 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 4.80 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSFN.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.99 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.28 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок XSFN.L и WDFE.L
Максимальная просадка XSFN.L за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки WDFE.L в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSFN.L и WDFE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSFN.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -16.32% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -9.07% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -16.32% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -0.61% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -2.16% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.77% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSFN.L и WDFE.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что XSFN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSFN.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.68% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 10.61% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 13.42% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 14.61% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 14.61% | +9.16% |
Сравнение комиссий XSFN.L и WDFE.L
XSFN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WDFE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSFN.L и WDFE.L
Дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как WDFE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.16% | 1.14% | 1.10% | 1.69% | 2.57% | 1.31% | 1.31% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
XSFN.L and WDFE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSFN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSFN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WDFE.L.
XSFN.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while WDFE.L tracks S&P World ESG Enhanced Financials Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XSFN.L and 0.18% for WDFE.L.
Подберите оптимальное распределение для XSFN.L и WDFE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор