PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEN.L с WAGA.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEN.L с WAGA.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while WAGA.PA (Waga Energy SA) is a stock. Over the past 3 years, XSEN.L returned 14.11%/yr vs -3.68%/yr for WAGA.PA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и WAGA.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Waga Energy SA (WAGA.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSEN.L торгуется в GBp, в то время как WAGA.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WAGA.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у WAGA.PA с доходностью -5.19%.

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.06%
6 месяцев
26.53%
1 год
46.74%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—

WAGA.PA

1 день
-0.09%
1 месяц
1.42%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
3.50%
1 год
41.27%
3 года*
-3.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEN.L и WAGA.PA

2026 (YTD)20252024202320222021
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%82.86%-2.97%
WAGA.PA
Waga Energy SA		-5.23%61.32%-39.99%-12.48%5.91%7.61%

Correlation

The correlation between XSEN.L and WAGA.PA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Waga Energy SA

Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L
Часто сравнивают с WAGA.PA:
WAGA.PA с ABCA.PAWAGA.PA с GC=FWAGA.PA с HLLVXWAGA.PA с INDAWAGA.PA с LDO.MIWAGA.PA с VLUE

Доходность на риск

XSEN.L vs. WAGA.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WAGA.PA
Ранг доходности на риск WAGA.PA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGA.PA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGA.PA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGA.PA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGA.PA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGA.PA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c WAGA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Waga Energy SA (WAGA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEN.LWAGA.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.09

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.25

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.73

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

8.48

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEN.L vs. WAGA.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа WAGA.PA равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и WAGA.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEN.LWAGA.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.09

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.04

+0.38

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и WAGA.PA

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки WAGA.PA в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и WAGA.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEN.LWAGA.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-76.77%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-11.71%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-71.07%

+47.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-36.63%

+27.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-35.29%

+17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

4.70%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и WAGA.PA

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Waga Energy SA (WAGA.PA) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEN.LWAGA.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

4.61%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

17.78%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

40.21%

-16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

47.36%

-21.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

47.36%

-17.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEN.L и WAGA.PA

Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как WAGA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
WAGA.PA
Waga Energy SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

XSEN.L and WAGA.PA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и WAGA.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор