PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEN.L с ABCA.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEN.L с ABCA.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ABCA.PA (ABC arbitrage SA) is a stock. Over the past 5 years, XSEN.L returned 21.37%/yr vs 1.61%/yr for ABCA.PA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и ABCA.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и ABC arbitrage SA (ABCA.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSEN.L торгуется в GBp, в то время как ABCA.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABCA.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у ABCA.PA с доходностью 1.51%.

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.06%
6 месяцев
26.53%
1 год
46.74%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—

ABCA.PA

1 день
2.00%
1 месяц
3.17%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
-9.04%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.61%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEN.L и ABCA.PA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%82.86%50.90%-35.95%5.01%-12.11%
ABCA.PA
ABC arbitrage SA		1.46%26.00%1.87%-21.54%0.64%0.37%20.05%11.06%-4.26%

Correlation

The correlation between XSEN.L and ABCA.PA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.06

The correlation between XSEN.L and ABCA.PA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

ABC arbitrage SA

Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L
Часто сравнивают с ABCA.PA:
ABCA.PA с ^GSPCABCA.PA с HLLVXABCA.PA с WAGA.PAABCA.PA с GC=FABCA.PA с INDAABCA.PA с LDO.MIABCA.PA с VLUE

Доходность на риск

XSEN.L vs. ABCA.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ABCA.PA
Ранг доходности на риск ABCA.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCA.PA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCA.PA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCA.PA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCA.PA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCA.PA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c ABCA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и ABC arbitrage SA (ABCA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEN.LABCA.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.38

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-0.38

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.95

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.35

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

-0.70

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEN.L vs. ABCA.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа ABCA.PA равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и ABCA.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEN.LABCA.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.38

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.08

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и ABCA.PA

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки ABCA.PA в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и ABCA.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEN.LABCA.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-45.81%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-20.04%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-39.29%

+16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-45.81%

+21.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-10.57%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-12.69%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

10.15%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и ABCA.PA

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с ABC arbitrage SA (ABCA.PA) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEN.LABCA.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

4.74%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

15.56%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

18.62%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

19.38%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

19.64%

+9.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEN.L и ABCA.PA

Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности ABCA.PA в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCA.PA
ABC arbitrage SA		6.27%6.30%6.26%8.53%6.20%8.12%4.55%6.42%6.58%3.82%6.55%7.80%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSEN.L and ABCA.PA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и ABCA.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор