Сравнение XSEM.TO с HXEM.TO
XSEM.TO (iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF) and HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XSEM.TO tracks the Morningstar EM GR CAD while HXEM.TO tracks the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEM.TO returned 9.42%/yr vs 9.54%/yr for HXEM.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSEM.TO charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for HXEM.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSEM.TO и HXEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSEM.TO показывает доходность 27.09%, а HXEM.TO немного выше – 27.69%.
XSEM.TO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 27.09%
- 6 месяцев
- 28.21%
- 1 год
- 54.26%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
HXEM.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 28.09%
- 1 год
- 53.57%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSEM.TO и HXEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSEM.TO iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF | 27.09% | 30.16% | 14.82% | 7.04% | -17.24% | -3.58% | 12.32% |
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 27.69% | 26.46% | 14.53% | 7.09% | -16.39% | -2.71% | 12.33% |
Correlation
The correlation between XSEM.TO and HXEM.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between XSEM.TO and HXEM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSEM.TO и HXEM.TO
Секторы
XSEM.TO
HXEM.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Технологии
XSEM.TO
HXEM.TO
-
Финансовые услуги
XSEM.TO
HXEM.TO
-
Потребительский циклический сектор
XSEM.TO
HXEM.TO
-
Коммуникационные услуги
XSEM.TO
HXEM.TO
-
Промышленность
XSEM.TO
HXEM.TO
-
Сырьевые материалы
XSEM.TO
HXEM.TO
-
Здравоохранение
XSEM.TO
HXEM.TO
-
Энергетика
XSEM.TO
HXEM.TO
-
Потребительский защитный сектор
XSEM.TO
HXEM.TO
-
Коммунальные услуги
XSEM.TO
HXEM.TO
-
Недвижимость
XSEM.TO
HXEM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSEM.TO vs. HXEM.TO — Ранг доходности на риск
XSEM.TO
HXEM.TO
Сравнение XSEM.TO c HXEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSEM.TO | HXEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 4.36 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 15.72 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSEM.TO | HXEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XSEM.TO и HXEM.TO
Максимальная просадка XSEM.TO за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки HXEM.TO в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEM.TO и HXEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSEM.TO | HXEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -35.00% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.34% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | -15.40% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -30.44% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.85% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -13.74% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.42% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEM.TO и HXEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеют волатильность 8.29% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSEM.TO | HXEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 8.32% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 17.09% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 19.63% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.04% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 16.95% | +1.31% |
Сравнение комиссий XSEM.TO и HXEM.TO
XSEM.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии HXEM.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEM.TO и HXEM.TO
Дивидендная доходность XSEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEM.TO iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.42% | 1.80% | 2.12% | 1.12% | 2.29% | 2.50% | 1.16% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XSEM.TO and HXEM.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HXEM.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXEM.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for XSEM.TO.
XSEM.TO tracks Morningstar EM GR CAD, while HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.32% for XSEM.TO and 0.25% for HXEM.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSEM.TO и HXEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор