Сравнение XSE.TO с VGRO.TO
XSE.TO (iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF) and VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XSE.TO is a Intermediate Core Bond fund actively managed by iShares, while VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, XSE.TO returned 0.26%/yr vs 11.00%/yr for VGRO.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XSE.TO charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for VGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSE.TO и VGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSE.TO показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VGRO.TO с доходностью 10.97%.
XSE.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.70%
VGRO.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSE.TO и VGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 0.34% | 3.06% | 2.99% | 6.75% | -11.99% | -2.79% | 7.95% | 8.26% | 0.22% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 10.97% | 16.11% | 19.27% | 14.79% | -11.21% | 14.79% | 10.85% | 17.74% | -4.13% |
Correlation
The correlation between XSE.TO and VGRO.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between XSE.TO and VGRO.TO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSE.TO и VGRO.TO
Секторы
XSE.TO
VGRO.TO
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XSE.TO
VGRO.TO
Недвижимость
XSE.TO
VGRO.TO
Сырьевые материалы
XSE.TO
-
VGRO.TO
Коммуникационные услуги
XSE.TO
-
VGRO.TO
Потребительский циклический сектор
XSE.TO
-
VGRO.TO
Потребительский защитный сектор
XSE.TO
-
VGRO.TO
Финансовые услуги
XSE.TO
-
VGRO.TO
Здравоохранение
XSE.TO
-
VGRO.TO
Промышленность
XSE.TO
-
VGRO.TO
Технологии
XSE.TO
-
VGRO.TO
Коммунальные услуги
XSE.TO
-
VGRO.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSE.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск
XSE.TO
VGRO.TO
Сравнение XSE.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSE.TO | VGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.50 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.65 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 15.92 | -13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSE.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.66 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.04 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.82 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок XSE.TO и VGRO.TO
Максимальная просадка XSE.TO за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSE.TO и VGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSE.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -25.36% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -7.01% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -12.50% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -17.39% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | 0.00% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.41% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.60% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSE.TO и VGRO.TO
Текущая волатильность для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что XSE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSE.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 3.18% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 7.88% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 9.63% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 10.64% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 12.53% | -3.40% |
Сравнение комиссий XSE.TO и VGRO.TO
XSE.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGRO.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSE.TO и VGRO.TO
Дивидендная доходность XSE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VGRO.TO в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 1.70% | 1.88% | 2.01% | 2.13% | 2.14% | 1.80% | 1.77% | 2.17% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 4.34% | 4.24% | 3.66% | 3.36% | 2.67% | 2.63% | 2.62% | 2.82% | 2.89% | 3.62% | 3.95% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
XSE.TO and VGRO.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for XSE.TO.
XSE.TO is categorized as Intermediate Core Bond, while VGRO.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for XSE.TO and 0.20% for VGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSE.TO и VGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор