PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSCS.L с EXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSCS.L с EXUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - XSCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while EXUS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, XSCS.L returned 5.46% vs 23.66% for EXUS.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XSCS.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.L.

Доходность

Сравнение доходности XSCS.L и EXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSCS.L торгуется в GBp, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 9.38%.

XSCS.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.78%
С начала года
7.09%
6 месяцев
5.58%
1 год
5.46%
3 года*
5.68%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

EXUS.L

1 день
0.30%
1 месяц
1.60%
С начала года
9.38%
6 месяцев
10.67%
1 год
23.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSCS.L и EXUS.L

2026 (YTD)20252024
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		7.09%-3.23%10.37%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.38%22.57%2.99%

Correlation

The correlation between XSCS.L and EXUS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.06

Сравнение распределения секторов XSCS.L и EXUS.L

Секторы
XSCS.L
EXUS.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
6.4%

Потребительский циклический сектор

1.0%
7.1%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Энергетика

-

5.9%

Финансовые услуги

-

26.2%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

18.6%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

XSCS.L
99.0%
EXUS.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

XSCS.L
1.0%
EXUS.L
7.1%

Сырьевые материалы

XSCS.L

-

EXUS.L
7.0%

Коммуникационные услуги

XSCS.L

-

EXUS.L
4.0%

Энергетика

XSCS.L

-

EXUS.L
5.9%

Финансовые услуги

XSCS.L

-

EXUS.L
26.2%

Здравоохранение

XSCS.L

-

EXUS.L
9.2%

Промышленность

XSCS.L

-

EXUS.L
18.6%

Недвижимость

XSCS.L

-

EXUS.L
1.7%

Технологии

XSCS.L

-

EXUS.L
10.1%

Коммунальные услуги

XSCS.L

-

EXUS.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XSCS.L:
XSCS.L с SMHXSCS.L с XDEQ.LXSCS.L с XLPS.LXSCS.L с ESIS.LXSCS.L с XLYS.LXSCS.L с CSPE.LXSCS.L с ICSU.L
Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE

Доходность на риск

XSCS.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSCS.L
Ранг доходности на риск XSCS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCS.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSCS.LEXUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.76

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.52

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.39

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

8.83

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSCS.L vs. EXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCS.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.L равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCS.L и EXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSCS.LEXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.76

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.14

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XSCS.L и EXUS.L

Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и EXUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSCS.LEXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-12.97%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.70%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-0.15%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.76%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.63%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCS.L и EXUS.L

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что XSCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSCS.LEXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.75%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.22%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

13.16%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

13.53%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

13.53%

+0.87%

Сравнение комиссий XSCS.L и EXUS.L

XSCS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCS.L и EXUS.L

Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.95%2.11%2.15%2.20%2.96%1.95%2.99%2.41%

Часто задаваемые вопросы

XSCS.L and EXUS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSCS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSCS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.L.

XSCS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while EXUS.L is Global Equities. XSCS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while EXUS.L tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.12% for XSCS.L and 0.15% for EXUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSCS.L и EXUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор