PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSC.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSC.TO с XUS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).

XSC.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XSC.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSC.TO и XUS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF		-0.46%3.92%4.78%6.48%-7.77%-0.58%4.01%5.39%0.22%2.12%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-2.60%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%15.56%24.57%3.31%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, XSC.TO показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции XSC.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 2.06% против 14.47% соответственно.

XSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.23%
1 год
1.90%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.06%

XUS.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.01%
1 год
14.42%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XSC.TO:
XSC.TO с XSE.TOXSC.TO с XSB.TOXSC.TO с XEI.TOXSC.TO с XGRO.TOXSC.TO с XDIV.TOXSC.TO с XIC.TOXSC.TO с XEF.TO
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Сравнение комиссий XSC.TO и XUS.TO

XSC.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.

XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XSC.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSC.TO
Ранг доходности на риск XSC.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSC.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSC.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSC.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSC.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSC.TOXUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.79

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.18

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

4.25

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSC.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSC.TO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS.TO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSC.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSC.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.93

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.01

-0.56

Корреляция

Корреляция между XSC.TO и XUS.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSC.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность XSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности XUS.TO в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF		4.20%4.21%4.14%4.05%3.17%2.63%2.56%2.74%2.69%2.82%3.15%1.14%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.29%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Просадки

Сравнение просадок XSC.TO и XUS.TO

Максимальная просадка XSC.TO за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSC.TO и XUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSC.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-27.23%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-12.50%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.28%

-21.85%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.52%

-27.23%

+13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-5.60%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.49%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

3.35%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XSC.TO и XUS.TO

Текущая волатильность для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) составляет 0.99%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что XSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSC.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

5.09%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

9.39%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

18.30%

-15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

14.92%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

16.48%

-11.93%