PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSC.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSC.TO с XSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).

XSC.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности XSC.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSC.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF		-0.46%3.92%4.78%6.48%-7.77%-0.58%4.01%5.39%0.22%2.12%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		-4.34%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%

Доходность по периодам

С начала года, XSC.TO показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции XSC.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 2.06% против 12.43% соответственно.

XSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.23%
1 год
1.90%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.06%

XSP.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.59%
1 год
15.64%
3 года*
16.64%
5 лет*
10.30%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XSC.TO:
XSC.TO с XSE.TOXSC.TO с XSB.TOXSC.TO с XEI.TOXSC.TO с XGRO.TOXSC.TO с XDIV.TOXSC.TO с XIC.TOXSC.TO с XEF.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XSC.TO и XSP.TO

XSC.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XSC.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSC.TO
Ранг доходности на риск XSC.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSC.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSC.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSC.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSC.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSC.TOXSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.88

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

6.13

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSC.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSC.TO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSC.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSC.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между XSC.TO и XSP.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSC.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность XSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности XSP.TO в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF		4.20%4.21%4.14%4.05%3.17%2.63%2.56%2.74%2.69%2.82%3.15%1.14%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.29%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Просадки

Сравнение просадок XSC.TO и XSP.TO

Максимальная просадка XSC.TO за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSC.TO и XSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSC.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-57.82%

+44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-11.93%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.28%

-25.44%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.52%

-36.05%

+22.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-6.09%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-12.19%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.62%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XSC.TO и XSP.TO

Текущая волатильность для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) составляет 0.99%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что XSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSC.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

5.39%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

9.39%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

17.81%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

16.74%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

18.16%

-13.61%