Сравнение XSB.TO с XEG.TO
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.97%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSB.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 1.97% против 11.72% соответственно.
XSB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.97%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам XSB.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.99% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between XSB.TO and XEG.TO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2001 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between XSB.TO and XEG.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSB.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
XSB.TO
XEG.TO
Сравнение XSB.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSB.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 6.68 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 19.94 | -13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSB.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 3.27 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.28 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и XEG.TO
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSB.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -87.74% | +79.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -11.12% | +9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -25.67% | +24.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.99% | -28.42% | +21.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.65% | -79.66% | +71.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -3.38% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -29.18% | +28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 3.72% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.78%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSB.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 9.24% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 18.90% | -17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 22.74% | -20.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 28.62% | -25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 33.40% | -30.00% |
Сравнение комиссий XSB.TO и XEG.TO
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
XSB.TO and XEG.TO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEG.TO is Energy Equities. XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор