Сравнение XSB.TO с RAAX
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. XSB.TO is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, XSB.TO returned 2.05%/yr vs 16.49%/yr for RAAX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и RAAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSB.TO торгуется в CAD, в то время как RAAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSB.TO показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 20.02%.
XSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.97%
RAAX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSB.TO и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.18% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.66% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 20.02% | 20.96% | 22.02% | 4.18% | 7.95% | 21.50% | -10.44% | 1.77% | 4.66% |
Correlation
The correlation between XSB.TO and RAAX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSB.TO vs. RAAX — Ранг доходности на риск
XSB.TO
RAAX
Сравнение XSB.TO c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSB.TO | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 5.76 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 21.64 | -14.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и RAAX
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки RAAX в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSB.TO | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -29.03% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -6.34% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -11.92% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.99% | -17.70% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.74% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -5.19% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.69% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и RAAX
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.71%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSB.TO | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 4.84% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 12.44% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 14.43% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 16.55% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 16.76% | -13.36% |
Сравнение комиссий XSB.TO и RAAX
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и RAAX
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.10% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
XSB.TO and RAAX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.
XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.78% for RAAX.
Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор