Сравнение XSAB.TO с XUS.TO
XSAB.TO (iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF) and XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XSAB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD, while XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSAB.TO returned 0.61%/yr vs 16.89%/yr for XUS.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XSAB.TO charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for XUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSAB.TO и XUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSAB.TO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 12.75%.
XSAB.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
XUS.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам XSAB.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSAB.TO iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.61% | 2.22% | 4.03% | 6.35% | -11.42% | -2.71% | 7.79% | 2.30% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 12.75% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 12.16% |
Correlation
The correlation between XSAB.TO and XUS.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.08 |
Over the past year, XSAB.TO and XUS.TO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSAB.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
XSAB.TO
XUS.TO
Сравнение XSAB.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSAB.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.49 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.53 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 13.40 | -11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSAB.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.63 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.14 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.08 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок XSAB.TO и XUS.TO
Максимальная просадка XSAB.TO за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSAB.TO и XUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSAB.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -27.23% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -8.63% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | -18.96% | +13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -21.85% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -3.46% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.27% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSAB.TO и XUS.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) составляет 1.49%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что XSAB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSAB.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 3.15% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 8.67% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 11.57% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 14.92% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 16.48% | -9.82% |
Сравнение комиссий XSAB.TO и XUS.TO
XSAB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSAB.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность XSAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности XUS.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSAB.TO iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.26% | 3.20% | 3.01% | 2.81% | 2.75% | 2.35% | 2.49% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.12% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
XSAB.TO and XUS.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for XSAB.TO.
XSAB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XUS.TO is S&P 500. XSAB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while XUS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.17% for XSAB.TO and 0.09% for XUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSAB.TO и XUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор