Сравнение XS7R.L с FNCE.L
XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) and FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XS7R.L returned 26.51%/yr vs 28.84%/yr for FNCE.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XS7R.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for FNCE.L.
Доходность
Сравнение доходности XS7R.L и FNCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS7R.L торгуется в GBp, в то время как FNCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XS7R.L показывает доходность 2.58%, а FNCE.L немного выше – 2.59%.
XS7R.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- 10.57%
FNCE.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XS7R.L и FNCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | 2.58% | 47.44% | 18.33% | 20.38% | 5.81% |
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.59% | 54.52% | 20.29% | 18.87% | 5.67% |
Correlation
The correlation between XS7R.L and FNCE.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between XS7R.L and FNCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS7R.L vs. FNCE.L — Ранг доходности на риск
XS7R.L
FNCE.L
Сравнение XS7R.L c FNCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS7R.L | FNCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.16 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.52 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS7R.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.34 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок XS7R.L и FNCE.L
Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки FNCE.L в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и FNCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS7R.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -14.71% | -51.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -11.77% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | -14.71% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.11% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -3.02% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.39% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7R.L и FNCE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) составляет 5.07%, в то время как у SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS7R.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.39% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 14.20% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 17.08% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.48% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 17.48% | +5.04% |
Сравнение комиссий XS7R.L и FNCE.L
XS7R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FNCE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS7R.L и FNCE.L
Ни XS7R.L, ни FNCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XS7R.L and FNCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FNCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XS7R.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XS7R.L and 0.18% for FNCE.L.
Подберите оптимальное распределение для XS7R.L и FNCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор