Сравнение XS7R.L с BNKS.L
XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) and BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XS7R.L returned 17.60%/yr vs 5.90%/yr for BNKS.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS7R.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for BNKS.L.
Доходность
Сравнение доходности XS7R.L и BNKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS7R.L торгуется в GBp, в то время как BNKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS7R.L показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у BNKS.L с доходностью 4.03%.
XS7R.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- 10.57%
BNKS.L
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XS7R.L и BNKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | 2.58% | 47.44% | 18.33% | 20.38% | 3.19% | 27.29% | -19.81% | 7.94% | -21.52% |
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | 4.00% | 11.87% | 30.79% | -8.55% | -9.13% | 41.04% | -15.58% | 31.42% | -20.06% |
Correlation
The correlation between XS7R.L and BNKS.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.58 |
The correlation between XS7R.L and BNKS.L shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XS7R.L и BNKS.L
Секторы
XS7R.L
BNKS.L
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XS7R.L
BNKS.L
Технологии
XS7R.L
BNKS.L
-
Промышленность
XS7R.L
BNKS.L
-
Потребительский циклический сектор
XS7R.L
BNKS.L
-
Сырьевые материалы
XS7R.L
-
BNKS.L
-
Коммуникационные услуги
XS7R.L
-
BNKS.L
-
Потребительский защитный сектор
XS7R.L
-
BNKS.L
-
Энергетика
XS7R.L
-
BNKS.L
-
Здравоохранение
XS7R.L
-
BNKS.L
-
Недвижимость
XS7R.L
-
BNKS.L
-
Коммунальные услуги
XS7R.L
-
BNKS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS7R.L vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск
XS7R.L
BNKS.L
Сравнение XS7R.L c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS7R.L | BNKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.85 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 5.43 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS7R.L | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.22 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.20 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XS7R.L и BNKS.L
Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки BNKS.L в -45.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и BNKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS7R.L | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -45.87% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -15.69% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | -29.89% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -45.87% | +22.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -4.17% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -15.28% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 5.36% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7R.L и BNKS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) составляет 5.07%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS7R.L | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.01% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 15.81% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 20.89% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 26.95% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 30.65% | -8.13% |
Сравнение комиссий XS7R.L и BNKS.L
XS7R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BNKS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS7R.L и BNKS.L
Ни XS7R.L, ни BNKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS7R.L and BNKS.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS7R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS7R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BNKS.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XS7R.L and 0.35% for BNKS.L.
Подберите оптимальное распределение для XS7R.L и BNKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор