PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XS6R.L с IAPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS6R.L с IAPD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XS6R.L (Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C) and IAPD.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) are both exchange-traded funds - XS6R.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while IAPD.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS6R.L returned 10.89%/yr vs 6.47%/yr for IAPD.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XS6R.L charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for IAPD.L.

Доходность

Сравнение доходности XS6R.L и IAPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XS6R.L показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у IAPD.L с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции XS6R.L превзошли акции IAPD.L по среднегодовой доходности: 10.89% против 6.47% соответственно.

XS6R.L

1 день
1.68%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
11.39%
С начала года
15.55%
1 год
29.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
12.13%
10 лет*
10.89%

IAPD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
7.92%
С начала года
14.03%
1 год
30.14%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.01%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS6R.L и IAPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		15.55%38.34%-1.20%11.55%-3.84%1.17%18.06%22.81%3.52%13.95%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		14.03%20.92%7.89%7.23%9.69%4.75%-12.58%10.23%-10.11%6.71%

Correlation

The correlation between XS6R.L and IAPD.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.43

The correlation between XS6R.L and IAPD.L shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XS6R.L и IAPD.L

Секторы
XS6R.L
IAPD.L

Коммунальные услуги

94.6%
4.1%

Промышленность

5.4%
6.7%

Сырьевые материалы

-

18.2%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

30.8%

Здравоохранение

-

3.4%

Недвижимость

-

10.0%

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

XS6R.L
94.6%
IAPD.L
4.1%

Промышленность

XS6R.L
5.4%
IAPD.L
6.7%

Сырьевые материалы

XS6R.L

-

IAPD.L
18.2%

Коммуникационные услуги

XS6R.L

-

IAPD.L
4.4%

Потребительский циклический сектор

XS6R.L

-

IAPD.L
11.1%

Потребительский защитный сектор

XS6R.L

-

IAPD.L
4.6%

Энергетика

XS6R.L

-

IAPD.L
4.8%

Финансовые услуги

XS6R.L

-

IAPD.L
30.8%

Здравоохранение

XS6R.L

-

IAPD.L
3.4%

Недвижимость

XS6R.L

-

IAPD.L
10.0%

Технологии

XS6R.L

-

IAPD.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с XS6R.L:
XS6R.L с EUN0.DEXS6R.L с WDEF.LXS6R.L с IRE.MIXS6R.L с EXH5.DEXS6R.L с GLDXS6R.L с ISX5.LXS6R.L с IBE.MC
Часто сравнивают с IAPD.L:
IAPD.L с 100D.LIAPD.L с JEPQIAPD.L с NOBLIAPD.L с CNDX.LIAPD.L с VAPX.LIAPD.L с IJRIAPD.L с VOO

Доходность на риск

XS6R.L vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS6R.L
Ранг доходности на риск XS6R.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS6R.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS6R.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS6R.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS6R.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS6R.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS6R.L c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XS6R.LIAPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.77

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
4.04

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.33

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

11.98

-3.03

XS6R.L vs. IAPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS6R.L на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа IAPD.L равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS6R.L и IAPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XS6R.L и IAPD.L

Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -57.87%, примерно равная максимальной просадке IAPD.L в -56.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и IAPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS6R.LIAPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-56.01%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-6.93%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-16.92%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-16.92%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.10%

-38.09%

+10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.20%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.00%

-8.66%

-18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.51%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XS6R.L и IAPD.L

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что XS6R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS6R.LIAPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

2.72%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

8.42%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

10.84%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

12.47%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

15.39%

+3.51%

Сравнение комиссий XS6R.L и IAPD.L

XS6R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS6R.L и IAPD.L

XS6R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		4.18%4.20%5.25%5.77%6.84%5.51%3.70%5.67%5.87%4.71%4.22%5.31%
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XS6R.L and IAPD.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XS6R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS6R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.L.

XS6R.L is categorized as Utilities Equities, while IAPD.L is Asia Pacific Equities. XS6R.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XS6R.L and 0.59% for IAPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS6R.L и IAPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор