Сравнение IAPD.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IAPD.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAPD.L или VOO.
Основные характеристики
| IAPD.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.95% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | 22.13% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | 10.32% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.45% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 7.61 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 12.45% |
| Макс. просадка | -52.65% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.79% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между IAPD.L и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAPD.L и VOO
С начала года, IAPD.L показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции IAPD.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.45% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAPD.L и VOO
IAPD.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAPD.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPD.L и VOO
Дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 6.83% | 7.29% | 8.34% | 7.53% | 4.77% | 7.26% | 7.70% | 6.15% | 5.60% | 8.10% | 8.76% | 7.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IAPD.L и VOO
Максимальная просадка IAPD.L за все время составила -52.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPD.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAPD.L и VOO
iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IAPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.