Сравнение IAPD.L с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
IAPD.L и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAPD.L или IJR.
Основные характеристики
| IAPD.L | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.11% | 9.42% |
| Дох-ть за 1 год | 21.20% | 27.90% |
| Дох-ть за 3 года | 10.05% | 3.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.67% | 10.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.38% | 10.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 6.92 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 3.65% |
| Дневная вол-ть | 11.73% | 20.15% |
| Макс. просадка | -52.65% | -58.15% |
| Текущая просадка | -2.53% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между IAPD.L и IJR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAPD.L и IJR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAPD.L показывает доходность 9.11%, а IJR немного выше – 9.42%. За последние 10 лет акции IAPD.L уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.38% против 10.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAPD.L и IJR
IAPD.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAPD.L c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPD.L и IJR
Дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности IJR в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 6.89% | 7.29% | 8.34% | 7.53% | 4.77% | 7.26% | 7.70% | 6.15% | 5.60% | 8.10% | 8.76% | 7.96% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAPD.L и IJR
Максимальная просадка IAPD.L за все время составила -52.65%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPD.L и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAPD.L и IJR
iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IAPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.