PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XS5E.DE с SPQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS5E.DE с SPQH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XS5E.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - XS5E.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while SPQH.DE is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XS5E.DE returned 17.00%/yr vs 7.19%/yr for SPQH.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XS5E.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SPQH.DE.

Доходность

Сравнение доходности XS5E.DE и SPQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XS5E.DE показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у SPQH.DE с доходностью 3.84%.

XS5E.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
6.63%
С начала года
7.25%
1 год
17.01%
3 года*
17.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPQH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.84%
1 год
9.08%
3 года*
7.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS5E.DE и SPQH.DE

2026 (YTD)202520242023
XS5E.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.25%15.25%23.26%16.56%
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		3.84%-4.41%21.88%0.96%

Correlation

The correlation between XS5E.DE and SPQH.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XS5E.DE:
XS5E.DE с AW1C.DEXS5E.DE с QDVF.DEXS5E.DE с F500.DEXS5E.DE с UBU9.DEXS5E.DE с IS31.DEXS5E.DE с B500.DEXS5E.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с SPQH.DE:
SPQH.DE с GAUGSPQH.DE с JHEQXSPQH.DE с MVOL.LSPQH.DE с SPYSPQH.DE с SWDA.LSPQH.DE с BRK-BSPQH.DE с VUSA.DE

Доходность на риск

XS5E.DE vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS5E.DE
Ранг доходности на риск XS5E.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS5E.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS5E.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS5E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPQH.DE
Ранг доходности на риск SPQH.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQH.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQH.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQH.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQH.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQH.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS5E.DE c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XS5E.DESPQH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.27

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.77

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.89

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

7.10

+0.67

XS5E.DE vs. SPQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS5E.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPQH.DE равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS5E.DE и SPQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XS5E.DE и SPQH.DE

Максимальная просадка XS5E.DE за все время составила -26.08%, что больше максимальной просадки SPQH.DE в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS5E.DE и SPQH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS5E.DESPQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.08%

-17.68%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-3.16%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-17.68%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.89%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.40%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.29%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XS5E.DE и SPQH.DE

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что XS5E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS5E.DESPQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.01%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

4.67%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

7.32%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

11.01%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

11.01%

+5.19%

Сравнение комиссий XS5E.DE и SPQH.DE

XS5E.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPQH.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS5E.DE и SPQH.DE

Ни XS5E.DE, ни SPQH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XS5E.DE and SPQH.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XS5E.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS5E.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SPQH.DE.

XS5E.DE is categorized as S&P 500, while SPQH.DE is Defined Outcome. XS5E.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while SPQH.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XS5E.DE and 0.50% for SPQH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS5E.DE и SPQH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор