PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE)

ETF · Валюта в EUR · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund tracks the largest US stocks, currency hedged to the Euro, replicated synthetically via swap.

ISIN
LU2196472984
Эмитент
Xtrackers
Дата выпуска
8 июн. 2022 г.
Категория
S&P 500
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
S&P 500 Index (EUR Hedged)
Страна регистрации
Luxembourg
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с XS5E.DE:
XS5E.DE с AW1C.DEXS5E.DE с QDVF.DEXS5E.DE с F500.DEXS5E.DE с SPQH.DEXS5E.DE с UBU9.DEXS5E.DE с IS31.DEXS5E.DE с B500.DEXS5E.DE с QDVE.DEXS5E.DE с XDWD.DEXS5E.DE с SPPY.DE

Доходность

График доходности XS5E.DE

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции XS5E.DE — €11.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) показал доход в 8.63% с начала года и 20.04% за последние 12 месяцев.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

1 день
0.09%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
7.68%
С начала года
8.63%
1 год
20.04%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.36%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
10.02%
С начала года
12.95%
1 год
21.20%
3 года*
17.82%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность XS5E.DE по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении XS5E.DE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.29%-0.88%-6.71%11.10%5.90%-1.62%1.19%8.63%
20252.94%-3.62%-5.58%-0.97%7.06%4.78%3.04%0.95%2.82%2.74%-0.40%1.19%15.25%
20242.23%3.81%3.41%-3.30%2.49%5.51%0.36%1.21%2.39%-0.12%5.37%-1.88%23.26%
20235.51%-1.63%2.32%1.62%0.32%6.52%2.99%-1.30%-4.85%-3.40%9.11%5.12%23.58%
2022-6.99%-1.73%4.71%-8.01%-2.75%-8.63%8.59%-3.01%-8.32%5.34%1.86%-3.65%-21.91%
2021-1.03%5.64%0.00%4.49%9.25%

Метрики бенчмарка

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) has an annualized alpha of 5.05%, beta of 0.41, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2021.

  • This ETF participated in 107.00% of S&P 500 Index downside but only 92.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.19 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
5.05%
Бета
0.41
R²
0.19
Участие в росте
92.00%
Участие в снижении
107.00%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия XS5E.DE составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

XS5E.DE имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск XS5E.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS5E.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS5E.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS5E.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS5E.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS5E.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XS5E.DEБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.78

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.33

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.96

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

10.94

-1.77

Дивиденды

История дивидендов

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) показал максимальную просадку в 26.08%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 338 торговых сессий.

Текущая просадка Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-26.08%окт. 2022 г.
9mo 12d1y 3mo
2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-18.49%апр. 2025 г.
1mo 18d2mo 19d
4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-8.63%март 2026 г.
2mo 1d17d
2mo 18dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
—
-7.68%авг. 2024 г.
19d1mo 15d
2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
—
-5.32%апр. 2024 г.
1mo 1d23d
1mo 24dмарт 2024 г. - май 2024 г.
—

Показатели просадок

XS5E.DEБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.08%

-50.84%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-7.57%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-23.99%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.80%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-8.77%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.04%

+0.14%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с XS5E.DE

Добавьте Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с XS5E.DE