PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XS2D.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XS2D.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XS2D.L и XNAS.L


2026 (YTD)2025202420232022
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
-9.33%26.58%45.65%48.87%6.40%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
-5.13%19.83%26.60%56.41%-1.82%

Доходность по периодам

С начала года, XS2D.L показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью -5.13%.


XS2D.L

1 день
4.88%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-4.81%
1 год
29.17%
3 года*
30.43%
5 лет*
16.54%
10 лет*
21.58%

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий XS2D.L и XNAS.L

XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.


Доходность на риск

XS2D.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS2D.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XS2D.LXNAS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.24

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.84

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.71

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

10.04

-3.51

XS2D.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS2D.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS2D.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XS2D.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.33

-0.58

Корреляция

Корреляция между XS2D.L и XNAS.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XS2D.L и XNAS.L

Ни XS2D.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XS2D.L и XNAS.L

Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и XNAS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XS2D.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-22.92%

-36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-12.62%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-7.52%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-3.12%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.95%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XS2D.L и XNAS.L

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XS2D.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

5.98%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

11.91%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

19.82%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

19.42%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

19.42%

+12.90%